東華軟件流動性風險管理整體方案
1.前言
流動性風險因其不確定性強、沖擊破壞力大的特點，被視為“商業(yè)銀行最致命”的風險。近年來，隨著金融創(chuàng)新和金融市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行流動性風險管理面臨著更大的挑戰(zhàn)，監(jiān)管當局有效監(jiān)管商業(yè)銀行流動性風險的難度也不斷加大。盡管許多銀行資本水平充足，但仍因喪失流動性而陷入困境，主要原因是其流動性風險管理體系存在明顯缺陷，未能有效實施穩(wěn)健的流動性風險管理原則。因此，加強對商業(yè)銀行流動性風險的管理和監(jiān)管，對于維護銀行體系和金融市場安全穩(wěn)健運行，具有重要意義。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會指出，計量與管理流動性是商業(yè)銀行最關鍵的一項業(yè)務。
為進一步加強商業(yè)銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險，銀監(jiān)會在借鑒國際經驗和總結國內銀行業(yè)實踐的基礎上，發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》、《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強商業(yè)銀行流動性風險管理的監(jiān)管政策方向和標準》和《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（實行）》，明確要求將流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例兩個量化指標納入現有流動性監(jiān)管指標體系，將流動性風險監(jiān)管提升到與資本監(jiān)管同等重要的地位。并且要求商業(yè)銀行盡快達到流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例的監(jiān)管標準。
2.東華流動性風險管理系統(tǒng)
針對銀監(jiān)會相關要求和商業(yè)銀行對流動性風險管理的迫切需求，為持續(xù)提高商業(yè)銀行流動性風險管理水平，引導商業(yè)銀行充分重視并努力保持流動性充足，東華軟件股份公司借鑒國內外銀行流動性風險管理的理論、經驗與技術，推出了商業(yè)銀行流動性風險管理整體解決方案。在黃河銀行、宜興農商行等多家銀行成功實施，進一步加強了商業(yè)銀行的流動性風險管理，提高銀行防范和控制流動性風險的能力，促進了各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
東華軟件的流動性風險管理信息系統(tǒng)整體解決方案包含三個部分、五個模塊；
三個部分為：培訓、咨詢、管理信息系統(tǒng)建設；
五個模塊為：流動性風險管理政策制度、流動性風險管理治理架構、流動性風險管理工具、流動性風險管理流程、流動性風險系統(tǒng)。
流動性風險管理系統(tǒng)不是簡單地計算了幾個靜態(tài)的比率指標，它涵蓋了流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制的全過程。具有資產價值和構成分析、風險指標計算、現金流量分析、限額管理、大額資金監(jiān)控、流動性需求預測、壓力測試等功能于一體。系統(tǒng)實現了流動性風險管理標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，提高了流動性風險管理質量，使銀行可以實時掌控全行流動性風險狀況，為管理層決策提供及時的信息。
3.系統(tǒng)優(yōu)勢與特點
①系統(tǒng)實現了流動性風險管理標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，提高了流動性風險管理質量，使總行可以實時掌控全行流動性風險狀況，為管理層決策提供及時的信息。
②系統(tǒng)采用參數化設計方法，通過參數驅動管理，通過分機構、分業(yè)務、分幣種的風險分析，實現基于指標體系的全方位、多層次的綜合分析以及識別、計量、監(jiān)測和控制工作。
③系統(tǒng)不僅關注流動性不足，還關注流動性過剩，可以將行內的閑置資金充分利用，增加銀行的盈利。
④流動性風險預測功能，可根據銀行的歷史數據，以圖、表雙重展示資產、負債、核心存款的未來趨勢；而且預測未來五周內流動性需求，提前防范流動性風險。
⑥“業(yè)務模擬”功能，模擬某項業(yè)務發(fā)生對銀行流動性的影響，切實將流動性風險控制在銀行可以承受的范圍之內.
4.結語
對商業(yè)銀行來說，實現流動性風險管理，既是滿足監(jiān)管當局的要求，又是自身全面風險管理的需要，同時也是管理水平的提升和品牌形象的提升。東華軟件的流動性風險管理整體解決方案，誠望能夠為國內商業(yè)銀行提供全面的、有高度的、有深度的、應用性強的，一流的服務。
