東華軟件流動性風險管理整體方案
1.前言
流動性風險因其不確定性強、沖擊破壞力大的特點，被視為“商業銀行最致命”的風險。近年來，隨著金融創新和金融市場的快速發展，商業銀行流動性風險管理面臨著更大的挑戰，監管當局有效監管商業銀行流動性風險的難度也不斷加大。盡管許多銀行資本水平充足，但仍因喪失流動性而陷入困境，主要原因是其流動性風險管理體系存在明顯缺陷，未能有效實施穩健的流動性風險管理原則。因此，加強對商業銀行流動性風險的管理和監管，對于維護銀行體系和金融市場安全穩健運行，具有重要意義。巴塞爾銀行監管委員會指出，計量與管理流動性是商業銀行最關鍵的一項業務。
為進一步加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩健運行，促使商業銀行建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監測和控制流動性風險，銀監會在借鑒國際經驗和總結國內銀行業實踐的基礎上，發布了《商業銀行流動性風險管理指引》、《中國銀監會辦公廳關于進一步加強商業銀行流動性風險管理的監管政策方向和標準》和《商業銀行流動性風險管理辦法（實行）》，明確要求將流動性覆蓋率和凈穩定資金比例兩個量化指標納入現有流動性監管指標體系，將流動性風險監管提升到與資本監管同等重要的地位。并且要求商業銀行盡快達到流動性覆蓋率和凈穩定資金比例的監管標準。
2.東華流動性風險管理系統
針對銀監會相關要求和商業銀行對流動性風險管理的迫切需求，為持續提高商業銀行流動性風險管理水平，引導商業銀行充分重視并努力保持流動性充足，東華軟件股份公司借鑒國內外銀行流動性風險管理的理論、經驗與技術，推出了商業銀行流動性風險管理整體解決方案。在黃河銀行、宜興農商行等多家銀行成功實施，進一步加強了商業銀行的流動性風險管理，提高銀行防范和控制流動性風險的能力，促進了各項業務的穩健發展。
東華軟件的流動性風險管理信息系統整體解決方案包含三個部分、五個模塊；
三個部分為：培訓、咨詢、管理信息系統建設；
五個模塊為：流動性風險管理政策制度、流動性風險管理治理架構、流動性風險管理工具、流動性風險管理流程、流動性風險系統。
流動性風險管理系統不是簡單地計算了幾個靜態的比率指標，它涵蓋了流動性風險的識別、計量、監測和控制的全過程。具有資產價值和構成分析、風險指標計算、現金流量分析、限額管理、大額資金監控、流動性需求預測、壓力測試等功能于一體。系統實現了流動性風險管理標準化、規范化、系統化，提高了流動性風險管理質量，使銀行可以實時掌控全行流動性風險狀況，為管理層決策提供及時的信息。
3.系統優勢與特點
①系統實現了流動性風險管理標準化、規范化、系統化，提高了流動性風險管理質量，使總行可以實時掌控全行流動性風險狀況，為管理層決策提供及時的信息。
②系統采用參數化設計方法，通過參數驅動管理，通過分機構、分業務、分幣種的風險分析，實現基于指標體系的全方位、多層次的綜合分析以及識別、計量、監測和控制工作。
③系統不僅關注流動性不足，還關注流動性過剩，可以將行內的閑置資金充分利用，增加銀行的盈利。
④流動性風險預測功能，可根據銀行的歷史數據，以圖、表雙重展示資產、負債、核心存款的未來趨勢；而且預測未來五周內流動性需求，提前防范流動性風險。
⑥“業務模擬”功能，模擬某項業務發生對銀行流動性的影響，切實將流動性風險控制在銀行可以承受的范圍之內.
4.結語
對商業銀行來說，實現流動性風險管理，既是滿足監管當局的要求，又是自身全面風險管理的需要，同時也是管理水平的提升和品牌形象的提升。東華軟件的流動性風險管理整體解決方案，誠望能夠為國內商業銀行提供全面的、有高度的、有深度的、應用性強的，一流的服務。
