東華軟件風險管控平臺
1.前言
由于現代經濟金融形勢的復雜多變以及風險管理理念的發展和風險管理技術的進步，商業銀行已經進入以資本為核心的全面風險管理時代。近年來我國商業銀行對風險管理的職能不斷加強，各家銀行根據自身風險管理的要求，對信息系統投入大量資源進行改造。但現在市場上的風險管理信息系統大多缺乏整體建設規劃、不同管理部門根據自身業務需求開發，各系統技術平臺各異；風險監測方式落后。東華軟件作為國內實力領先的軟件公司，一直專注于金融行業的風險管理，從銀行整體風險建設策略出發，提供融合市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等于一體的全面風險管理平臺，將銀行的利潤、風險、結構、規模、經營約束和市場競爭力進行綜合平衡考慮，為商業銀行在全面風險管理方面提供技術支持，健全風險管理體系，提升風險管理能力。
2.東華風險管控平臺
全面風險管理信息系統是風險管理的主要依據，是提高全面風險管理水平的有力的技術保證。要實現全面風險管理，最重要的也是希望通過科技的信息系統能夠來幫助銀行對風險進行計量、分析與評估。
通過風險管控平臺項目的建設，實現對風險的分析、預測、衡量并采取有效的對策來預防、回避、排除或者轉移經營中的風險，從而以最低的成本將風險可能導致的損失減少到最低限度，保證商業銀行經營資本的安全，實現經營目標。
東華風險管控項目的整體框架圖如下：
針對商業銀行的風險管理和業務實際需要，我們的風險管控平臺為：
1、建設風險監測預警機制。根據不斷完善的風險預警模型，結合各業務數據、賬戶信息，對正在發生的風險或已發生的案件及時提示，對網點操作人員的違規操作進行控制。隨著信用、市場、操作風險系統的上線，風險監測預警機制將更加完善。
2、構建內部資金轉移定價（FTP）機制，分機構、分條線進行盈利性分析，內部資金轉移定價系統上線，可以幫助銀行公平績效考核、優化資源配置；帶來觀念上的改變和管理方式的變革。
3、在信用風險管理方面，東華軟件經過多年的實踐，利用數據庫和風險分析引擎實現對公和零售業務內部高級評級法，建立統一的信用風險內部評級體系，實現和前臺信貸系統的聯動，來保證內部評級法的有效性和合理性。并且在信用風險管理系統建設中引入企業財務分析與預警系統，通過對企業財務報表數據和有關業務數據分析，為商業銀行審查客戶、發放貸款等提供科學的決策依據。
4、在市場風險管理方面，東華實現了統一管理的市場風險管理系統。將前臺系統各類資金交易數據（包括債券、外匯、衍生品等金融產品）和外部市場數據納入統一的風險管理系統中，構建風險數據集市，采取統一的調度平臺，實現全行資金業務統一計算和分析，對金融衍生產品進行市場風險計量（如VaR值、敏感性分析、久期、缺口分析等），同時進行情景分析和壓力測試。
5、在操作風險管理方面，東華軟件的操作風險管理系統通過對前臺各種柜面業務、渠道業務，還有交易管理、核算、清算等等數據的采集和分析，來實現對操作風險的管理，確保計算出較為準確的銀行資本金用以抵御不可預測的損失事件的發生。操作風險系統融合目前全球范圍內普遍認可的三種操作風險的資本及估計方法，即基本指標法、標準法和高級計量法(AMA)，分別在復雜性和風險敏感度方面加強，三種方法適用于各類商業銀行，滿足其對不同復雜性和風險敏感度的要求。
6、在對三大風險進行計量分析的基礎上，對商業銀行的經濟資本進行管理，包括經濟資本的計量、配置、評價和應用。
3、結語
風險管控的最終目的不是為了防范風險，而是要求商業銀行在其戰略目標的指引下，確定自身的風險承受能力（風險容量），承擔風險，運用先進的風險管理技術和防范，減少損失發生的概率、增加收益發生的概率，最終實現股東及其他利益相關者價值最大化這個商業銀行的最終目標。
東華軟件風險管理信息系統通過順應全面風險管理的新趨勢，整體規劃系統建設、正確識別、計量、監測和控制各種風險，計算風險承受能力和風險輪廓制定風險偏好，滿足不同管理部門根據業務需求，將風險控制在商業銀行可以（或愿意）承受的合理范圍內，實現經風險調整收益率的最大化。在國內多家城商行、農商行的應用實踐中也取得了很好的效果。正如我們的銀行客戶所說：東華風險管理系統的上線，為本行安全經營筑起了一道嚴密的防火墻，起到了醫士、謀士、衛士作用，有效防范了經營風險。
