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東華軟件風(fēng)險管控平臺

1.前言

由于現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融形勢的復(fù)雜多變以及風(fēng)險管理理念的發(fā)展和風(fēng)險管理技術(shù)的進(jìn)步，商業(yè)銀行已經(jīng)進(jìn)入以資本為核心的全面風(fēng)險管理時代。近年來我國商業(yè)銀行對風(fēng)險管理的職能不斷加強(qiáng)，各家銀行根據(jù)自身風(fēng)險管理的要求，對信息系統(tǒng)投入大量資源進(jìn)行改造。但現(xiàn)在市場上的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)大多缺乏整體建設(shè)規(guī)劃、不同管理部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求開發(fā)，各系統(tǒng)技術(shù)平臺各異；風(fēng)險監(jiān)測方式落后。東華軟件作為國內(nèi)實力領(lǐng)先的軟件公司，一直專注于金融行業(yè)的風(fēng)險管理，從銀行整體風(fēng)險建設(shè)策略出發(fā)，提供融合市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等于一體的全面風(fēng)險管理平臺，將銀行的利潤、風(fēng)險、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、經(jīng)營約束和市場競爭力進(jìn)行綜合平衡考慮，為商業(yè)銀行在全面風(fēng)險管理方面提供技術(shù)支持，健全風(fēng)險管理體系，提升風(fēng)險管理能力。

2.東華風(fēng)險管控平臺

全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險管理的主要依據(jù)，是提高全面風(fēng)險管理水平的有力的技術(shù)保證。要實現(xiàn)全面風(fēng)險管理，最重要的也是希望通過科技的信息系統(tǒng)能夠來幫助銀行對風(fēng)險進(jìn)行計量、分析與評估。

通過風(fēng)險管控平臺項目的建設(shè)，實現(xiàn)對風(fēng)險的分析、預(yù)測、衡量并采取有效的對策來預(yù)防、回避、排除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險，從而以最低的成本將風(fēng)險可能導(dǎo)致的損失減少到最低限度，保證商業(yè)銀行經(jīng)營資本的安全，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。

東華風(fēng)險管控項目的整體框架圖如下：

針對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)實際需要，我們的風(fēng)險管控平臺為：

1、建設(shè)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。根據(jù)不斷完善的風(fēng)險預(yù)警模型，結(jié)合各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、賬戶信息，對正在發(fā)生的風(fēng)險或已發(fā)生的案件及時提示，對網(wǎng)點(diǎn)操作人員的違規(guī)操作進(jìn)行控制。隨著信用、市場、操作風(fēng)險系統(tǒng)的上線，風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制將更加完善。

2、構(gòu)建內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價（FTP）機(jī)制，分機(jī)構(gòu)、分條線進(jìn)行盈利性分析，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)上線，可以幫助銀行公平績效考核、優(yōu)化資源配置；帶來觀念上的改變和管理方式的變革。

3、在信用風(fēng)險管理方面，東華軟件經(jīng)過多年的實踐，利用數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險分析引擎實現(xiàn)對公和零售業(yè)務(wù)內(nèi)部高級評級法，建立統(tǒng)一的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系，實現(xiàn)和前臺信貸系統(tǒng)的聯(lián)動，來保證內(nèi)部評級法的有效性和合理性。并且在信用風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)中引入企業(yè)財務(wù)分析與預(yù)警系統(tǒng)，通過對企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)和有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，為商業(yè)銀行審查客戶、發(fā)放貸款等提供科學(xué)的決策依據(jù)。

4、在市場風(fēng)險管理方面，東華實現(xiàn)了統(tǒng)一管理的市場風(fēng)險管理系統(tǒng)。將前臺系統(tǒng)各類資金交易數(shù)據(jù)（包括債券、外匯、衍生品等金融產(chǎn)品）和外部市場數(shù)據(jù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理系統(tǒng)中，構(gòu)建風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，采取統(tǒng)一的調(diào)度平臺，實現(xiàn)全行資金業(yè)務(wù)統(tǒng)一計算和分析，對金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行市場風(fēng)險計量（如VaR值、敏感性分析、久期、缺口分析等），同時進(jìn)行情景分析和壓力測試。

5、在操作風(fēng)險管理方面，東華軟件的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)通過對前臺各種柜面業(yè)務(wù)、渠道業(yè)務(wù)，還有交易管理、核算、清算等等數(shù)據(jù)的采集和分析，來實現(xiàn)對操作風(fēng)險的管理，確保計算出較為準(zhǔn)確的銀行資本金用以抵御不可預(yù)測的損失事件的發(fā)生。操作風(fēng)險系統(tǒng)融合目前全球范圍內(nèi)普遍認(rèn)可的三種操作風(fēng)險的資本及估計方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法(AMA)，分別在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感度方面加強(qiáng)，三種方法適用于各類商業(yè)銀行，滿足其對不同復(fù)雜性和風(fēng)險敏感度的要求。

6、在對三大風(fēng)險進(jìn)行計量分析的基礎(chǔ)上，對商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行管理，包括經(jīng)濟(jì)資本的計量、配置、評價和應(yīng)用。

3、結(jié)語

風(fēng)險管控的最終目的不是為了防范風(fēng)險，而是要求商業(yè)銀行在其戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，確定自身的風(fēng)險承受能力（風(fēng)險容量），承擔(dān)風(fēng)險，運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)和防范，減少損失發(fā)生的概率、增加收益發(fā)生的概率，最終實現(xiàn)股東及其他利益相關(guān)者價值最大化這個商業(yè)銀行的最終目標(biāo)。

東華軟件風(fēng)險管理信息系統(tǒng)通過順應(yīng)全面風(fēng)險管理的新趨勢，整體規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)、正確識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險，計算風(fēng)險承受能力和風(fēng)險輪廓制定風(fēng)險偏好，滿足不同管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，將風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以（或愿意）承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整收益率的最大化。在國內(nèi)多家城商行、農(nóng)商行的應(yīng)用實踐中也取得了很好的效果。正如我們的銀行客戶所說：東華風(fēng)險管理系統(tǒng)的上線，為本行安全經(jīng)營筑起了一道嚴(yán)密的防火墻，起到了醫(yī)士、謀士、衛(wèi)士作用，有效防范了經(jīng)營風(fēng)險。